認証Proxy、厄介ですね。ダウンロードなどで困っている方をしばしば見かけます。私は幸い使っていないので、困ったことはありませんが、今日もそんな質問を見かけました。
Visual Studio 2013のTFSサーバに接続するためのProxyの設定について
質問者の方は中継ソフトでなんとかしたそうですが、調べてみたところdevenv.exe.configにこんな記述を追加すればいいようです。
Use Authentication proxy in .NET Program.append th ...
元ネタはこちら。おそらく.NETアプリケーションであればほかのアプリケーションでも使えるのではないでしょうか。
Visual Studio Error: (407: Proxy Authentication Required) - Stack Overflow