DNSの知識があれば迷わなかったんでしょうが、ExpressWebで契約したドメインをLyncのDNSレコードを設定するときにちょっとはまったので、メモ。
Office 365を構築するにはDNSにSRV,TXT,MX,CNAMEレコードを設定する必要があります。この辺。
Lyncに関してはプロトコルまで設定するのですが、ExpressWebのDNSゾーン編集UIではSRVレコードの設定場所に変更する箇所がなくて?状態だったので、サポートに聞いたところ、「レコード名」のところにこんな風に_sip._tlsという感じで . (ピリオド)つけて続ければいいそうです。
こんな風に二つのレコードを登録して、Office 365側からセットアップ確認すればOKでした。